پروپوزال ، استفاده از الگوریتم ژنتیک در مدل سازی پيش بيني ورشكستگي مالي شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران است

الگوریتم ژنتیک در مدل سازی پیش بینی ورشکستگی

• مقدمه:

امروزه افزايش شركتها و مؤسسات بازرگاني و ايجاد پيچيدگي درروابط اقتصادي و تجاري از یک طرف و پیشرفت سریع تکنولوژی و فناوری از طرف دیگر، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. این رشد و دگرگوني سريع روابط اقتصادي، منجر به رقابت شديدي در عرصه تجارت، صنعت و سرمايه گذاري  شده است و به علت این رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی، دستیابی به سود محدود و احتمال ورشکستگی افزایش یافته است.

سرمایه گذاران همواره در پی آن هستند که از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود مطلع و از آن جلوگیری کنند. یکی از روشهای کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای کلی شرکت است و هرچه این پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهند گرفت. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی به عنوان یکی از مسائل اساسی در شرکت ها مطرح است و به تبع اهمیت آن، پژوهش های بسیاری جهت یافتن روشهای تجربی مؤثر برای پیش بینی بحران مالی صورت گرفته است.

• بیان مسأله تحقیق :

استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی در مدل سازی پیش بینی ورشکستگی دارای سابقه زیادی نیست اما به دلیل کارایی بالا و نداشتن مفروضات محدود کننده موجود در روشهای آماری، با استقبال زیادی مواجه شده اند. اما از آنجا که درک روش شبکه عصبی برای استفاده کنندگان ساده نیست بنابراین الگوریتم ژنتیک را برگزیدیم.

ایده اساسی الگوریتم ژنتیک ، انتقال خصوصیات موروثی توسط ژن هاست. الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی احتمالی است که از شبیه سازی تکامل زیستی و طبیعی  استفاده می کند و با استفاده از اصل بقای بهترینها برای تولید هرچه بهتر از یک جواب، روی جمعیتی از جوابهای بالقوه عمل می کند.

در واقع پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد که آیا می توان با الگوریتم ژنتیک مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها ارائه نمود که دارای توانایی مطلوبی باشد.

• مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

تحقیقات زیادی در زمینه پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها با استفاده از ابزارها، مدلها و تکنیک های گوناگون انجام گرفته است. این تکنیک ها بر اساس ماهیت، در سه گروه تکنیک های آماری (سنتی)، تکنیک های هوش مصنوعی و مدلهای نظری طبقه بندی شده اند. تحقيقات اوليه بر مدل هاي يك متغيره مانند يك نسبت مالي، تمركز داشتند. يكي از قديمي ترين نسبت هاي مالي كه براي ارزيابي وضعيت اعتباري در سال 1870 مورد استفاده قرار گرفت ،نسبت جاري بود.

اولین تحقیق در زمینه ورشکستگی توسط توماس وودلاک (1900) انجام شد. او تجزیه و تحلیلی کلاسیک در صنعت راه آهن انجام داد و نتایج تحقیق خود را در مقاله ای تحت عنوان درصد هزینه های عملیاتی به سود انباشته ناخالص ارائه کرد. در سال 1911، لارس جامبرلاین در مقاله ای تحت عنوان اصول سرمایه گذاری اوراق قرضه از نسبت های بدست آمده به وسیله وودلاک، نسبتهای عملکرد را به وجود آورد

• تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :

ورشکستگی : طبق ماده 141 قانون تجارت ایران ورشکستگی عبارتست از :

اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت موردشور و راي واقع شود.هرگاه مجمع مزبورراي به انحلال شركت ندهدبايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت رابه مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

بازدیدها: 14