پروپوزال رتبه بندی ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی به مشتریان حقوقی بانک سینا با استفاده از روش لاجیت

عنوان پروپوزال

رتبه بندی ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی به مشتریان حقوقی بانک سینا با استفاده از روش لاجیت

شركتها و مؤسسات مالي در پي مديريت انواع ريسك در فعاليتهاي تجاري خود هستند. اين در حالي است كه تعدادي از آنها در اين مهم موفق و تعدادي نيز شكست خورده اند. بعضي از مؤسسات بدون هيچگونه فعاليتي ريسك هاي مالي را پذيرفته و تعدادي با ايجاد يك محيط رقابتي براي ريسك هاي مالي، سعي كرده اند قضاوتهاي صحيح در اين زمينه داشته باشند. در هر دو مورد براي جلوگيري از زيانهاي ممكن، انواع ريسك به دقت بايد مورد  بررسي قرار گيرد و در نهايت با استفاده از ابزارهاي مختلف مديريت شود( ,Jorion. Ph2001)

بطور كلي ريسك را مي توان به صورت نوسانات و نتايج غير منتظره كه اغلب تغيير در ارزش داراييها و بدهيها است، تعريف كرد   و ريسك هاي مالي را نيز مي توان به صورت ريسك هايي كه با زيان در بازارهاي مالي مرتبط وجود دارد، دانست. ريسك اعتباری[1] ريسك زيان در قراردادهاي مالي يا غير مالي ناشي از ناتواني افراد يا شركتها در اجراي تعهدات ذكر شده در قرارداد است (پرويزيان و همکاران ،1388).

طراحي مدلي براي اندازه گيري و درجه بندي ريسك اعتباري براي نخستين بار توسط جان موري[1](1909) بر روي اوراق قرضه انجام شد ( گلانتز[2]، 2003). مطالعات مهم ديگري كه در زمينه اندازه گيري ريسك اعتباري انجام گرفت، مي توان به كارهاي المر و بروفسكي[3] (1988) اشاره كرد. المر و بروفسكي براي پيش بيني توانايي بازپرداخت وام ها از مدل شبكه هاي عصبي چن دلايه پرسپترون استفاده كردند. متغيرهاي ورودي آنان، همان متغيرهاي به كار رفته در مدل z   آلتمن بوده است. آنها با مقايسه نتايج مدل شبكه هاي عصبي پرسپترون و مدل z آلتمن متوجه شدند قدرت پيش بيني مدل پرسپترون بيشتر از مد لهاي نمره دهي اعتباري است[4].

پژوهشها و كاربردهاي متعددي در حوزه اعتبار سنجي، براي شناسايي مشتريان خوب و بد بانك ها صورت گرفته است . روش قضاوتي در اعتبارسنجي به دليل خطا و زمان زياد به تدريج جاي خود را به روش هاي پارامتريك و ناپارامتريك داده است) توماس[5]، 2000).

بازدیدها: 10